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                  湖州師范學院黨委宣傳部、新聞中心主辦

                  數學學科2024系列學術報告之三十三

                  來源:理學院 發布日期:2024-11-21

                    題目:基于強化學習的離散時間均值-方差策略

                    報告人: 李迅

                    時間:2024年11月22日(周五),上午10:00-11:00

                    報告地點: 理學院1-301會議室(騰訊會議:609-272-073)

                    報告摘要:本報告研究了一種基于強化學習的離散時間均值-方差模型。與Wang-Zhou (2020)的連續時間模型相比,離散時間模型對資產收益分布的假設更為廣泛。通過使用熵來衡量探索成本,推導出最優投資策略,其密度函數同樣為高斯類型。此外,設計了相應的強化學習算法。模擬實驗和實證分析表明,離散時間模型在分析實際數據時,相較于連續時間模型具有更好的適用性。

                    報告人簡介:

                    李迅,于1992年獲上??萍即髮W數學系學士學位,1995年獲上海大學數學系碩士學位。2000年在香港中文大學系統工程與工程管理學系獲得博士學位,并于2001年在該系擔任博士后研究員。從2001年至2003年,他在卡爾加里大學數學與計算金融實驗室擔任博士后研究員。2003年至2007年,他是新加坡國立大學數學系的訪問學者。2007年起,他加入香港理工大學應用數學系,擔任助理教授,2013年晉升為副教授,目前為教授。其主要研究領域為隨機控制與金融應用中的應用概率,已在SIAM Journal on Control and Optimization、Annals of Applied Probability、IEEE Transactions on Automatic Control、Automatica、Journal of Differential Equations、Mathematical Finance、Finance and Stochastics以及Quantitative等期刊發表論文。

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